Сравнение AUGP с PMAU
AUGP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUGP и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGP показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 3.09%.
AUGP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGP и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | 5.49% | 5.95% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.09% | 2.94% |
Correlation
The correlation between AUGP and PMAU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGP vs. PMAU — Ранг доходности на риск
AUGP
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGP c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGP | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGP и PMAU
Максимальная просадка AUGP за все время составила -12.03%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGP и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGP | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -1.79% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.09% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.17% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGP и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGP | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 2.47% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 2.47% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 2.47% | +7.10% |
Сравнение комиссий AUGP и PMAU
И AUGP, и PMAU имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGP и PMAU
Ни AUGP, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AUGP and PMAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUGP and PMAU have the same expense ratio: 0.50% per year.
AUGP and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AUGP и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор