PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUGP с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AUGP и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGP показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 11.39%.


AUGP

1 день
-0.09%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EAPR

1 день
-0.45%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.25%
1 год
22.07%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGP и EAPR


2026 (YTD)20252024
AUGP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August
5.66%14.70%8.27%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
11.39%14.80%1.09%

Correlation

The correlation between AUGP and EAPR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

0.51

The correlation between AUGP and EAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

AUGP vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUGP
Ранг доходности на риск AUGP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGP: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGP c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUGPEAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.84

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

7.33

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

42.15

-21.91

AUGP vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGP на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGP и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUGPEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.54

+0.92

Просадки

Сравнение просадок AUGP и EAPR

Максимальная просадка AUGP за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGP и EAPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AUGPEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-17.65%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.02%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.45%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-4.06%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.52%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGP и EAPR

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) составляет 1.19%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что AUGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AUGPEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.79%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

6.28%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

7.24%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

10.09%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.68%

10.02%

-0.34%

Сравнение комиссий AUGP и EAPR

AUGP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGP и EAPR

Ни AUGP, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AUGP and EAPR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (3.79%) compared to AUGP (1.19%). In terms of maximum drawdown, AUGP dropped -12.03% vs EAPR's -17.65%.

On 1-year performance, EAPR leads with 22.07% vs 18.42% for AUGP. On fees, AUGP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AUGP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 22.07% return vs 18.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUGP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.

AUGP and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for AUGP and 0.89% for EAPR.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGP и EAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор