PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGO с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGO с EMEQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUGO и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGO показывает доходность 16.93%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 78.18%.

AUGO

1 день
-5.87%
1 месяц
-20.24%
С начала года
16.93%
6 месяцев
13.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
0.18%
1 месяц
12.87%
С начала года
78.18%
6 месяцев
83.53%
1 год
139.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGO и EMEQ

2026 (YTD)2025
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		16.93%111.07%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.18%33.09%

Correlation

The correlation between AUGO and EMEQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aura Minerals Inc. Common Shares

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AUGO:
AUGO с WELLAUGO с ^GSPCAUGO с NVDAAUGO с UAMYAUGO с URC.TOAUGO с CRSAUGO с IAU
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC

Доходность на риск

AUGO vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGO c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUGOEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.59

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

7.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

28.78

—

AUGO vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUGO и EMEQ

Максимальная просадка AUGO за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGOEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-19.99%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.41%

-8.29%

-38.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-4.04%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AUGO и EMEQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGOEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.82%

37.37%

+30.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.82%

32.92%

+34.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.82%

32.92%

+34.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGO и EMEQ

Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности EMEQ в 1.55%

ПозицияTTM20252024
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		3.89%1.61%0.00%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%

Часто задаваемые вопросы

AUGO and EMEQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGO и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор