Сравнение AUGO с EMEQ
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, AUGO returned 116.49% vs 107.53% for EMEQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 57.19%.
AUGO
- 1 день
- -8.47%
- 1 месяц
- -24.27%
- 6 месяцев
- -16.04%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 116.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.92%
- 6 месяцев
- 44.32%
- С начала года
- 57.19%
- 1 год
- 107.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGO и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.52% | 111.07% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 57.19% | 33.09% |
Correlation
The correlation between AUGO and EMEQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
AUGO
EMEQ
Сравнение AUGO c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 5.66 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 18.67 | -12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и EMEQ
Максимальная просадка AUGO за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -19.99% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.47% | -19.10% | -34.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.47% | -19.10% | -34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -4.30% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 5.78% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и EMEQ
Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что AUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | 17.35% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.04% | 36.58% | +23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 39.18% | +30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.92% | 33.73% | +36.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.92% | 33.73% | +36.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и EMEQ
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности EMEQ в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.48% | 1.61% | 0.00% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.75% | 2.76% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
AUGO and EMEQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGO has higher volatility (25.65%) compared to EMEQ (17.35%). In terms of maximum drawdown, AUGO dropped -53.47% vs EMEQ's -19.99%.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор