Сравнение AUERX с MOPIX
AUERX (Auer Growth Fund) and MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AUERX returned 16.17%/yr vs 9.83%/yr for MOPIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AUERX charges 2.37%/yr vs 0.97%/yr for MOPIX.
Доходность
Сравнение доходности AUERX и MOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUERX показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у MOPIX с доходностью 29.59%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции MOPIX по среднегодовой доходности: 16.17% против 9.83% соответственно.
AUERX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 16.17%
MOPIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 29.59%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам AUERX и MOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 12.17% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 29.59% | 12.69% | 16.07% | 10.97% | -19.00% | 17.55% | 10.04% | 17.70% | -16.42% | 15.68% |
Correlation
The correlation between AUERX and MOPIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2007 г. | 0.84 |
The correlation between AUERX and MOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUERX vs. MOPIX — Ранг доходности на риск
AUERX
MOPIX
Сравнение AUERX c MOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUERX | MOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 5.55 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | 20.85 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUERX и MOPIX
Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, примерно равная максимальной просадке MOPIX в -68.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и MOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUERX | MOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -68.08% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -9.84% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -26.99% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -32.60% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -48.01% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.71% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -9.10% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.61% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUERX и MOPIX
Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 6.25%, в то время как у MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUERX | MOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.60% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 14.64% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 19.23% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 22.89% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 23.41% | +0.99% |
Сравнение комиссий AUERX и MOPIX
AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии MOPIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUERX и MOPIX
Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности MOPIX в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 10.15% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 0.12% | 0.15% | 0.39% | 0.33% | 2.34% | 29.42% | 0.00% | 0.50% | 18.09% | 8.32% | 0.59% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
AUERX and MOPIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOPIX has higher volatility (6.60%) compared to AUERX (6.25%). In terms of maximum drawdown, AUERX dropped -67.23% vs MOPIX's -68.08%.
MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUERX и MOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор