Сравнение AUEIX с QKACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. QKACX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и QKACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и QKACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | -4.88% | 21.16% | 31.05% | 23.55% | -14.17% | 31.45% | 22.00% | 26.88% | -2.65% | 21.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у QKACX с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям QKACX по среднегодовой доходности: 10.56% против 15.56% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
QKACX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и QKACX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QKACX в 0.73%.
Доходность на риск
AUEIX vs. QKACX — Ранг доходности на риск
AUEIX
QKACX
Сравнение AUEIX c QKACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | QKACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.15 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.67 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.55 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 7.54 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | QKACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.15 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и QKACX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и QKACX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности QKACX в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.96% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и QKACX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки QKACX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и QKACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | QKACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -60.51% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.99% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -23.05% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -36.47% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.88% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -11.30% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.46% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и QKACX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QKACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | QKACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.40% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 9.95% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 16.19% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 17.38% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.72% | -3.51% |