Сравнение AUEIX с PJDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и PJDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и PJDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 2.95% | 18.84% | 40.98% | 8.67% | -10.35% | 24.62% | 13.96% | 32.01% | -7.14% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у PJDZX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям PJDZX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.99% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
PJDZX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и PJDZX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PJDZX в 0.99%.
Доходность на риск
AUEIX vs. PJDZX — Ранг доходности на риск
AUEIX
PJDZX
Сравнение AUEIX c PJDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | PJDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.27 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.76 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.78 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 8.81 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.27 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.74 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и PJDZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и PJDZX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности PJDZX в 6.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 6.25% | 6.44% | 34.62% | 1.21% | 0.93% | 8.48% | 4.75% | 4.32% | 10.34% | 1.83% | 1.48% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и PJDZX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки PJDZX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и PJDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -33.59% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.70% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -17.57% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -33.59% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.40% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.04% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.36% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и PJDZX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.58% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 8.49% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 15.54% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 16.51% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.29% | -2.08% |