Сравнение AUEIX с PJDZX
AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) and PJDZX (PGIM Jennison Rising Dividend Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AUEIX returned 11.02%/yr vs 14.69%/yr for PJDZX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AUEIX charges 0.37%/yr vs 0.99%/yr for PJDZX.
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и PJDZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у PJDZX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям PJDZX по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.69% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 11.02%
PJDZX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам AUEIX и PJDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 7.03% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 11.45% | 18.84% | 40.98% | 8.67% | -10.35% | 24.62% | 13.96% | 32.01% | -7.14% | 17.53% |
Correlation
The correlation between AUEIX and PJDZX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between AUEIX and PJDZX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUEIX vs. PJDZX — Ранг доходности на риск
AUEIX
PJDZX
Сравнение AUEIX c PJDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | PJDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.88 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 16.95 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.38 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и PJDZX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки PJDZX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и PJDZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUEIX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -33.59% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -6.54% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.27% | -16.11% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -17.57% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -33.59% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.00% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.50% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и PJDZX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 1.90%, в то время как у PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUEIX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.08% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 8.61% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 10.68% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 16.47% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.31% | -2.12% |
Сравнение комиссий AUEIX и PJDZX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PJDZX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и PJDZX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности PJDZX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 21.21% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 5.77% | 6.44% | 34.62% | 1.21% | 0.93% | 8.48% | 4.75% | 4.32% | 10.34% | 1.83% | 1.48% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
AUEIX and PJDZX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJDZX has higher volatility (3.08%) compared to AUEIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs PJDZX's -33.59%.
PJDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUEIX и PJDZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор