Сравнение AUEIX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.05% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и DHAMX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
AUEIX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
AUEIX
DHAMX
Сравнение AUEIX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.81 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.53 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.13 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 11.58 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.81 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и DHAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и DHAMX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и DHAMX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -28.47% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.65% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -28.47% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -28.47% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -7.59% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.20% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.15% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и DHAMX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.83% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 12.58% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 19.84% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 17.65% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.26% | -2.05% |