PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUCP.L с VCEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUCP.L с VCEB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUCP.L returned 22.06%/yr vs 1.42%/yr for VCEB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.

Доходность

Сравнение доходности AUCP.L и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUCP.L торгуется в GBp, в то время как VCEB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCEB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCP.L показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью 1.07%.

AUCP.L

1 день
5.97%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-6.42%
1 год
50.86%
3 года*
44.14%
5 лет*
22.06%
10 лет*
15.25%

VCEB

1 день
0.01%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUCP.L и VCEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-7.67%161.99%20.20%8.69%-4.04%-8.91%-11.05%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		1.07%-0.18%4.01%3.10%-5.06%-1.07%-4.40%

Correlation

The correlation between AUCP.L and VCEB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AUCP.L:
AUCP.L с GDGB.LAUCP.L с GJGB.LAUCP.L с SPGP.LAUCP.L с SGLN.LAUCP.L с M9SD.DEAUCP.L с IAUAUCP.L с DFNS.L
Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с VFMOVCEB с SUSC

Доходность на риск

AUCP.L vs. VCEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCP.L c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUCP.LVCEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.02

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.53

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.20

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

3.05

+1.25

AUCP.L vs. VCEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCP.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCEB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCP.L и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUCP.L и VCEB

Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки VCEB в -14.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и VCEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUCP.LVCEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-14.14%

-67.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.61%

-5.26%

-30.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-8.90%

-26.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-12.90%

-26.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-2.85%

-28.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.88%

-6.95%

-38.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

2.07%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCP.L и VCEB

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUCP.LVCEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

1.46%

+13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.37%

4.82%

+30.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.10%

6.23%

+38.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.96%

8.79%

+30.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.19%

8.83%

+27.36%

Сравнение комиссий AUCP.L и VCEB

AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCP.L и VCEB

AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%

Часто задаваемые вопросы

AUCP.L and VCEB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCEB is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCEB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.

AUCP.L is categorized as Precious Metals, while VCEB is Corporate Bonds. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.12% for VCEB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и VCEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор