Сравнение AUCP.L с AAPL
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, AUCP.L returned 15.25%/yr vs 30.02%/yr for AAPL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUCP.L торгуется в GBp, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции AUCP.L уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.25% против 30.02% соответственно.
AUCP.L
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.25%
AAPL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 50.64%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 30.02%
Сравнение доходности по годам AUCP.L и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -7.67% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
AAPL Apple Inc | 7.84% | 1.28% | 32.99% | 41.56% | -17.65% | 35.92% | 76.95% | 81.77% | 0.22% | 35.63% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and AAPL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2008 г. | 0.03 |
The correlation between AUCP.L and AAPL shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск
AUCP.L
AAPL
Сравнение AUCP.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUCP.L | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.07 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 7.59 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и AAPL
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки AAPL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -49.37% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.61% | -16.06% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -34.64% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -34.64% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | -37.00% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -7.21% | -23.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.88% | -10.28% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 6.48% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и AAPL
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 6.86% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 16.68% | +18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 22.70% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.96% | 26.54% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.19% | 28.96% | +7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и AAPL
AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and AAPL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор