PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AUB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUB
Atlantic Union Bankshares Corporation		2.90%-2.72%7.48%8.14%-2.63%16.51%-8.90%36.63%-20.14%3.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AUB показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AUB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.18% против 18.99% соответственно.

AUB

1 день
0.70%
1 месяц
-4.33%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
24.26%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.28%
10 лет*
7.18%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlantic Union Bankshares Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AUB:
AUB с KEY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AUB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUB
Ранг доходности на риск AUB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUBQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.07

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.66

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.00

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

7.32

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUB на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.86

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между AUB и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUB и QQQ

Дивидендная доходность AUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUB
Atlantic Union Bankshares Corporation		3.95%3.94%3.43%3.34%3.30%2.92%3.04%2.56%3.12%2.24%2.15%2.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AUB и QQQ

Максимальная просадка AUB за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AUBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-82.97%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-12.62%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.74%

-35.12%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-35.12%

-16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-7.86%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.58%

-32.99%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

3.44%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AUB и QQQ

Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.67% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.61%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

12.82%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.02%

22.70%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

22.38%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.01%

22.25%

+13.76%