Сравнение AU с VOXR
AU (AngloGold Ashanti Limited) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AU in Gold, VOXR in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, AU returned 35.46%/yr vs 21.87%/yr for VOXR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и VOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у VOXR с доходностью 9.63%.
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 86.54%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
VOXR
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AU и VOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | -40.33% |
VOXR Vox Royalty Corp | 9.63% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 17.52% | 12.39% |
Correlation
The correlation between AU and VOXR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.33 |
Over the past year, AU and VOXR have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AU:
$43.57B
VOXR:
$369.60M
AU:
$6.85
VOXR:
$0.53
AU:
12.59
VOXR:
9.75
AU:
0.15
VOXR:
0.01
AU:
3.92
VOXR:
10.00
AU:
5.11
VOXR:
2.77
AU:
$11.17B
VOXR:
$29.98M
AU:
$5.82B
VOXR:
$19.72M
AU:
$5.58B
VOXR:
$25.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. VOXR — Ранг доходности на риск
AU
VOXR
Сравнение AU c VOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | VOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.60 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 4.08 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и VOXR
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и VOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -46.36% | -43.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -27.53% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -31.56% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -46.36% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -19.19% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -18.87% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 10.76% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и VOXR
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Vox Royalty Corp (VOXR) с волатильностью 19.27%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 19.27% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 41.40% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 53.88% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 50.16% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 51.08% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и VOXR
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VOXR в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.01% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и VOXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AU and VOXR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (21.02%) compared to VOXR (19.27%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs VOXR's -46.36%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и VOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор