Сравнение AU с TFPM
AU (AngloGold Ashanti Limited) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AU in Gold, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, AU returned 54.15%/yr vs 26.68%/yr for TFPM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AU и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -17.28%.
AU
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 6.65%
TFPM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -25.72%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.05%
Сравнение доходности по годам AU и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | -9.63% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | 38.94% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -17.28% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
Correlation
The correlation between AU and TFPM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, AU and TFPM have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AU:
$37.86B
TFPM:
$5.66B
AU:
$6.85
TFPM:
$1.50
AU:
10.93
TFPM:
18.23
AU:
0.13
TFPM:
0.14
AU:
3.40
TFPM:
12.51
AU:
4.43
TFPM:
2.63
AU:
$11.17B
TFPM:
$453.24M
AU:
$5.82B
TFPM:
$337.23M
AU:
$5.58B
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. TFPM — Ранг доходности на риск
AU
TFPM
Сравнение AU c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.55 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 1.27 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и TFPM
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -36.48% | -53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -34.87% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.91% | -34.87% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -33.56% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.03% | -13.75% | -32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 15.10% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и TFPM
AngloGold Ashanti Limited (AU) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) имеют волатильность 12.15% и 12.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 12.49% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 35.25% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.88% | 44.66% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 37.62% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 37.62% | +12.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и TFPM
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности TFPM в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.14% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.84% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и TFPM
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
AU and TFPM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPM has higher volatility (12.49%) compared to AU (12.15%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs TFPM's -36.48%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор