Сравнение AU с GLBE
AU (AngloGold Ashanti Limited) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AU returned 34.89%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AU и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -8.16% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between AU and GLBE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AU:
$42.65B
GLBE:
$5.59B
AU:
$6.85
GLBE:
$0.67
AU:
12.32
GLBE:
48.01
AU:
0.14
GLBE:
0.01
AU:
3.83
GLBE:
5.46
AU:
5.00
GLBE:
6.14
AU:
$11.17B
GLBE:
$1.02B
AU:
$5.82B
GLBE:
$467.05M
AU:
$5.58B
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. GLBE — Ранг доходности на риск
AU
GLBE
Сравнение AU c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.21 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -0.49 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.15 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.06 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.07 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AU и GLBE
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -79.10% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -33.78% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -56.17% | +17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -79.10% | +27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -60.64% | +28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -52.30% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 14.44% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и GLBE
AngloGold Ashanti Limited (AU) и Global-e Online Ltd. (GLBE) имеют волатильность 20.03% и 19.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 19.24% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 36.67% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 46.68% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 68.23% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 68.21% | -18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и GLBE
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как GLBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и GLBE
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AU and GLBE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs GLBE's -79.10%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор