Сравнение AU с B
AU (AngloGold Ashanti Limited) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AU returned 19.78%/yr vs 9.22%/yr for B. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AU и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у B с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции B по среднегодовой доходности: 19.78% против 9.22% соответственно.
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 103.64%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам AU и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between AU and B is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 1998 г. | 0.71 |
The correlation between AU and B has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AU:
$42.65B
B:
$66.10B
AU:
$6.85
B:
$3.59
AU:
12.32
B:
10.98
AU:
0.14
B:
1.11
AU:
3.83
B:
3.52
AU:
5.00
B:
2.41
AU:
$11.17B
B:
$19.00B
AU:
$5.82B
B:
$10.32B
AU:
$5.58B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. B — Ранг доходности на риск
AU
B
Сравнение AU c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.56 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 8.86 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.33 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AU и B
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -88.51% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -29.31% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -29.31% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -47.96% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -57.13% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -24.58% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -37.29% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 11.74% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и B
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 17.02%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 17.02% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 34.55% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 44.83% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 36.14% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 36.80% | +12.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и B
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности B в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и B
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
AU and B have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to B (17.02%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор