PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATTYX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATTYX с APGYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATTYX (AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio) and APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) are both mutual funds - ATTYX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein, while APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ATTYX returned 2.68%/yr vs 16.60%/yr for APGYX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ATTYX charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for APGYX.

Доходность

Сравнение доходности ATTYX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio (ATTYX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATTYX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у APGYX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции ATTYX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 2.68% против 16.60% соответственно.

ATTYX

1 день
0.19%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.03%
1 год
7.26%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.68%

APGYX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.68%
С начала года
5.70%
6 месяцев
4.82%
1 год
16.53%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.45%
10 лет*
16.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATTYX и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATTYX
AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio		1.69%6.04%3.78%5.54%-9.61%4.86%4.77%8.66%0.02%5.07%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		5.70%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Correlation

The correlation between ATTYX and APGYX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.03

The correlation between ATTYX and APGYX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с ATTYX:
ATTYX с APGAXATTYX с AGRFXATTYX с ALTFXATTYX с APGZXATTYX с DFABXATTYX с ATOIXATTYX с FSMUX
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG

Доходность на риск

ATTYX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATTYX
Ранг доходности на риск ATTYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATTYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATTYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATTYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATTYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATTYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATTYX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio (ATTYX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATTYXAPGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.21

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.74

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.22

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.14

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

4.24

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATTYX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATTYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATTYX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATTYXAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.21

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.49

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ATTYX и APGYX

Максимальная просадка ATTYX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTYX и APGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATTYXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-66.33%

+47.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-15.24%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-21.59%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-33.91%

+19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-33.91%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.62%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-21.00%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

4.10%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ATTYX и APGYX

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio (ATTYX) составляет 1.04%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что ATTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATTYXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

3.19%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

10.91%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

14.37%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

20.16%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

19.67%

-15.12%

Сравнение комиссий ATTYX и APGYX

ATTYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APGYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATTYX и APGYX

Дивидендная доходность ATTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности APGYX в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.23%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
ATTYX
AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio		3.91%5.22%3.81%2.57%2.34%1.51%3.24%2.74%2.37%1.92%2.23%1.83%

Часто задаваемые вопросы

ATTYX and APGYX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGYX has higher volatility (3.19%) compared to ATTYX (1.04%). In terms of maximum drawdown, ATTYX dropped -18.60% vs APGYX's -66.33%.

ATTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATTYX и APGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор