PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio (ATTYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0185281336

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

10 дек. 2013 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ATTYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio (ATTYX) показал доход в -0.24% с начала года и 3.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATTYX составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

ATTYX

С начала года

-0.24%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-0.36%

1 год

3.03%

5 лет

4.33%

10 лет

2.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATTYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%1.34%-1.56%-0.54%-0.10%-0.24%
20240.24%0.20%0.40%-1.40%0.53%1.82%0.98%1.11%1.23%-1.34%1.46%-1.46%3.77%
20233.12%-1.97%1.42%0.40%-0.63%0.63%0.19%-0.82%-2.78%-1.56%6.22%2.90%6.99%
2022-2.28%-0.68%-2.87%-3.04%1.60%-2.77%2.99%-1.90%-4.31%-1.11%5.08%-0.07%-9.34%
20212.22%-1.01%0.83%1.08%0.77%0.59%0.93%-0.47%-0.65%-0.13%0.91%0.21%5.35%
20201.87%1.27%-11.08%-2.77%4.09%3.86%2.64%0.94%-0.38%0.46%2.58%2.18%4.78%
20191.05%1.02%1.61%0.63%1.29%0.43%0.61%1.54%-0.64%0.07%0.33%0.68%8.93%
2018-1.09%-0.47%0.42%-0.26%1.09%0.03%0.31%0.35%-0.44%-0.85%0.79%0.68%0.53%
20170.57%0.73%0.20%0.83%1.32%-0.35%0.75%0.95%-0.45%0.10%-0.27%0.94%5.43%
20161.22%0.07%0.56%0.93%0.21%1.66%0.10%0.09%-0.26%-0.92%-3.96%0.77%0.36%
20151.69%-1.09%0.34%-0.42%-0.40%-0.12%0.77%0.17%0.84%0.47%0.46%0.75%3.50%
20141.52%1.23%-0.04%1.14%1.04%-0.13%0.16%1.03%0.15%0.54%0.15%0.27%7.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATTYX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ATTYX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATTYX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATTYX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATTYX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATTYX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATTYX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio (ATTYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 1.08
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.40$0.41$0.27$0.23$0.37$0.30$0.28$0.23$0.24$0.21$0.21

Дивидендный доход

3.91%3.81%3.88%2.62%1.97%3.26%2.66%2.62%2.17%2.33%2.00%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.40
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.41
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.27
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.23
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2019$0.01$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2014$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio показал максимальную просадку в 18.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.6%2 мар. 2020 г.1623 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.194
-14.3%2 авг. 2021 г.31225 окт. 2022 г.4442 авг. 2024 г.756
-5.44%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.18629 авг. 2017 г.288
-4.93%5 мар. 2025 г.269 апр. 2025 г.———
-2.93%9 дек. 2024 г.2414 янв. 2025 г.3128 февр. 2025 г.55

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...