Сравнение ATOIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности ATOIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATOIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ATOIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции ATOIX уступали акциям PTEAX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.96% соответственно.
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATOIX и PTEAX
ATOIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
ATOIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
ATOIX
PTEAX
Сравнение ATOIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 0.75 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.90 | 1.02 | +15.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.74 | 1.20 | +9.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.23 | 0.92 | +31.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 91.90 | 2.95 | +88.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 0.75 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 0.08 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.24 | 0.45 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.45 | 0.31 | +2.15 |
Корреляция
Корреляция между ATOIX и PTEAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATOIX и PTEAX
Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок ATOIX и PTEAX
Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATOIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.46% | -38.72% | +37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -4.78% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.37% | -17.37% | +17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.43% | -17.37% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.66% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -5.95% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.50% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOIX и PTEAX
Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.00%, в то время как у Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATOIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.09% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 1.82% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 4.92% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 3.96% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 4.39% | -3.61% |