PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATOIX с FHIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATOIX с FHIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX).

ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г.. FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности ATOIX и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATOIX и FHIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		0.35%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		-0.58%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, ATOIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у FHIGX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции ATOIX уступали акциям FHIGX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.23% соответственно.

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.95%
3 года*
3.07%
5 лет*
2.17%
10 лет*
1.73%

FHIGX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.09%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Fidelity Municipal Income Fund

Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с NPVATOIX с CBTAXATOIX с COLTXATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с MYIATOIX с VMLUX
Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCPAXFHIGX с VCORXFHIGX с VNJTXFHIGX с VCOBX

Сравнение комиссий ATOIX и FHIGX

ATOIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.

FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

ATOIX vs. FHIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATOIX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOIXFHIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

0.93

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.90

1.24

+15.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.74

1.26

+9.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

32.23

1.08

+31.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

91.90

3.73

+88.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATOIX vs. FHIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATOIX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа FHIGX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOIX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOIXFHIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

0.93

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

0.21

+2.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.24

0.53

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

0.87

+1.58

Корреляция

Корреляция между ATOIX и FHIGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOIX и FHIGX

Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FHIGX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.90%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.08%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%

Просадки

Сравнение просадок ATOIX и FHIGX

Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и FHIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATOIXFHIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.46%

-32.80%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-4.84%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.37%

-16.18%

+15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.43%

-16.18%

+15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.79%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-4.55%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.41%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ATOIX и FHIGX

Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATOIXFHIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.25%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

1.83%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

4.94%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.81%

4.12%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

4.23%

-3.45%