Сравнение ATOIX с CGFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).
ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ATOIX и CGFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATOIX и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | -0.35% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ATOIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции ATOIX уступали акциям CGFIX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.91% соответственно.
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATOIX и CGFIX
ATOIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CGFIX в 0.78%.
Доходность на риск
ATOIX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
ATOIX
CGFIX
Сравнение ATOIX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOIX | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 1.48 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.38 | 2.04 | +16.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.59 | 1.29 | +10.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.23 | 1.93 | +30.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.42 | 8.06 | +85.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 1.48 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | -0.01 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.24 | 0.40 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.45 | 0.89 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между ATOIX и CGFIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATOIX и CGFIX
Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности CGFIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.14% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок ATOIX и CGFIX
Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и CGFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATOIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.46% | -20.28% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.78% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.37% | -20.28% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.43% | -20.28% | +19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.32% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -3.20% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.67% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOIX и CGFIX
Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.10%, в то время как у abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATOIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.50% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 2.12% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 3.48% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 5.76% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 4.74% | -3.96% |