Сравнение ATLCP с JEPI

С начала года, ATLCP показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlanticus Holdings Corporation (ATLCP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATLCP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLCP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATLCP и JEPI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ATLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности JEPI в 8.46%

Максимальная просадка ATLCP за все время составила -30.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLCP и JEPI.

Atlanticus Holdings Corporation (ATLCP) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ATLCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.