Сравнение ATLAX с PUDZX

С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: -0.23% против 7.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATLAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATLAX и PUDZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и PUDZX.

Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеют волатильность 2.83% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.