PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLAX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATLAX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ATLAX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATLAX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		-1.23%13.62%4.51%9.92%-19.86%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

ATLAX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.12%
1 год
8.58%
3 года*
8.06%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
-0.23%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas U.S. Tactical Income Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с ATLAX:
ATLAX с FXAIXATLAX с QQQATLAX с BERIXATLAX с FRGAXATLAX с IEDAXATLAX с IRVIXATLAX с IOEZX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий ATLAX и FYMIX

ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

ATLAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLAX
Ранг доходности на риск ATLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATLAXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.91

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.96

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

7.99

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATLAX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLAX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATLAXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.46

Корреляция

Корреляция между ATLAX и FYMIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLAX и FYMIX

Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM2025202420232022
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		5.31%4.68%5.15%3.18%0.00%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ATLAX и FYMIX

Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATLAXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-22.70%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-8.95%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-6.54%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-5.83%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.20%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLAX и FYMIX

Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATLAXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.52%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

8.39%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

13.38%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

12.72%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

12.72%

+3.72%