Сравнение ATLAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATLAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: -0.23% против 7.40% соответственно.
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATLAX и AAAAX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
ATLAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
ATLAX
AAAAX
Сравнение ATLAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.11 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.91 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 10.22 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.56 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.38 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ATLAX и AAAAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и AAAAX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и AAAAX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATLAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -40.47% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -9.55% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -22.62% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -29.41% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -3.53% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -6.89% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.79% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и AAAAX
Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.83%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATLAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.27% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 7.26% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 11.62% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 12.19% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 12.66% | +3.78% |