PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATHM с LGIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATHM с LGIH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATHM (Autohome Inc.) and LGIH (LGI Homes, Inc.) are both stocks. ATHM operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LGIH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ATHM returned 4.00%/yr vs 6.12%/yr for LGIH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATHM и LGIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autohome Inc. (ATHM) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATHM показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у LGIH с доходностью 42.09%. За последние 10 лет акции ATHM уступали акциям LGIH по среднегодовой доходности: 4.00% против 6.12% соответственно.

ATHM

1 день
0.97%
1 месяц
24.21%
6 месяцев
-2.84%
С начала года
1.44%
1 год
-12.83%
3 года*
-3.46%
5 лет*
-14.23%
10 лет*
4.00%

LGIH

1 день
2.86%
1 месяц
13.12%
6 месяцев
12.49%
С начала года
42.09%
1 год
18.50%
3 года*
-23.98%
5 лет*
-17.05%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATHM и LGIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATHM
Autohome Inc.		1.44%-7.61%-1.25%-2.48%5.77%-70.20%25.88%2.28%22.26%155.81%
LGIH
LGI Homes, Inc.		42.09%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%45.94%49.82%56.24%-39.73%161.16%

Correlation

The correlation between ATHM and LGIH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2013 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATHM:

$630.89M

LGIH:

$1.42B

EPS

ATHM:

CN¥6.22

LGIH:

$3.05

Коэффициент P/E

ATHM:

23.67

LGIH:

20.01

Коэффициент P/S

ATHM:

2.19

LGIH:

1.05

Коэффициент P/B

ATHM:

0.19

LGIH:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

ATHM:

CN¥5.87B

LGIH:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATHM:

CN¥4.32B

LGIH:

$279.83M

EBITDA (12 мес.)

ATHM:

CN¥483.30M

LGIH:

$95.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autohome Inc.

LGI Homes, Inc.

Часто сравнивают с ATHM:
ATHM с BIDU
Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с DFHLGIH с LENLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с NAILLGIH с XHB

Доходность на риск

ATHM vs. LGIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATHM
Ранг доходности на риск ATHM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATHM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATHM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATHM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATHM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATHM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATHM c LGIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autohome Inc. (ATHM) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATHMLGIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.31

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
0.99

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.38

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

0.69

-1.23

ATHM vs. LGIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATHM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа LGIH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATHM и LGIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATHM и LGIH

Максимальная просадка ATHM за все время составила -85.09%, примерно равная максимальной просадке LGIH в -81.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATHM и LGIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATHMLGIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.09%

-81.33%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-49.25%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.42%

-75.68%

+29.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.33%

-80.24%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.09%

-81.33%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.45%

-66.71%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.11%

-28.37%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.97%

26.82%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ATHM и LGIH

Текущая волатильность для Autohome Inc. (ATHM) составляет 10.45%, в то время как у LGI Homes, Inc. (LGIH) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что ATHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATHMLGIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

17.19%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.07%

41.47%

-15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

60.93%

-29.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.45%

49.58%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.65%

50.73%

-4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATHM и LGIH

Дивидендная доходность ATHM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, тогда как LGIH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ATHM
Autohome Inc.		11.24%8.04%6.63%6.17%1.73%2.95%0.77%0.00%0.97%
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATHM и LGIH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autohome Inc. и LGI Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.05B
0
(ATHM) Общая выручка
(LGIH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATHM значения в CNY, LGIH значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ATHM and LGIH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGIH has higher volatility (17.19%) compared to ATHM (10.45%). In terms of maximum drawdown, ATHM dropped -85.09% vs LGIH's -81.33%.

LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATHM и LGIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор