Сравнение ATHM с LGIH
ATHM (Autohome Inc.) and LGIH (LGI Homes, Inc.) are both stocks. ATHM operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LGIH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ATHM returned -1.81%/yr vs 5.89%/yr for LGIH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATHM и LGIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATHM показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у LGIH с доходностью 17.81%. За последние 10 лет акции ATHM уступали акциям LGIH по среднегодовой доходности: -1.81% против 5.89% соответственно.
ATHM
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- -23.16%
- 3 года*
- -10.63%
- 5 лет*
- -21.55%
- 10 лет*
- -1.81%
LGIH
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 17.81%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -24.85%
- 5 лет*
- -21.79%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам ATHM и LGIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHM Autohome Inc. | -21.16% | -7.61% | -1.25% | -2.48% | 5.77% | -70.20% | 25.88% | 2.28% | 22.26% | 155.81% |
LGIH LGI Homes, Inc. | 17.81% | -51.95% | -32.86% | 43.80% | -40.06% | 45.94% | 49.82% | 56.24% | -39.73% | 161.16% |
Correlation
The correlation between ATHM and LGIH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ATHM:
$509.57M
LGIH:
$1.18B
ATHM:
$5.70
LGIH:
$3.04
ATHM:
3.08
LGIH:
16.62
ATHM:
0.28
LGIH:
0.87
ATHM:
0.02
LGIH:
0.56
ATHM:
$5.87B
LGIH:
$1.35B
ATHM:
$4.32B
LGIH:
$279.83M
ATHM:
$483.30M
LGIH:
$95.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATHM vs. LGIH — Ранг доходности на риск
ATHM
LGIH
Сравнение ATHM c LGIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autohome Inc. (ATHM) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATHM | LGIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.03 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.05 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATHM | LGIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.02 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.23 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ATHM и LGIH
Максимальная просадка ATHM за все время составила -85.09%, примерно равная максимальной просадке LGIH в -81.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATHM и LGIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATHM | LGIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.09% | -81.33% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -49.25% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.42% | -75.68% | +29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.27% | -80.50% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.09% | -81.33% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.03% | -72.40% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.81% | -28.02% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.53% | 26.40% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATHM и LGIH
Текущая волатильность для Autohome Inc. (ATHM) составляет 13.80%, в то время как у LGI Homes, Inc. (LGIH) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что ATHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATHM | LGIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 18.20% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 42.11% | -19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 60.67% | -32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 49.14% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 50.51% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATHM и LGIH
Дивидендная доходность ATHM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как LGIH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHM Autohome Inc. | 10.20% | 8.04% | 6.63% | 6.17% | 1.73% | 2.95% | 0.77% | 0.00% | 0.97% |
LGIH LGI Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATHM и LGIH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autohome Inc. и LGI Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATHM and LGIH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGIH has higher volatility (18.20%) compared to ATHM (13.80%). In terms of maximum drawdown, ATHM dropped -85.09% vs LGIH's -81.33%.
LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATHM и LGIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор