Сравнение ATGSX с ATESX
ATGSX (Anchor Risk Managed Global Strategies Fund) and ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) are both Long-Short funds from BlackRock. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATGSX charges 2.25%/yr vs 2.10%/yr for ATESX.
Доходность
Сравнение доходности ATGSX и ATESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATESX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATGSX и ATESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.00% | 5.43% | -0.40% | 4.64% | -2.43% | 2.09% | 6.99% | 14.51% |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 5.46% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 11.06% | 18.02% | 22.49% |
Correlation
The correlation between ATGSX and ATESX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between ATGSX and ATESX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGSX vs. ATESX — Ранг доходности на риск
ATGSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ATESX
Сравнение ATGSX c ATESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGSX | ATESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGSX и ATESX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGSX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.24% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGSX и ATESX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGSX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.12% | — |
Сравнение комиссий ATGSX и ATESX
ATGSX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии ATESX в 2.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGSX и ATESX
Дивидендная доходность ATGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% |
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.95% | 1.17% | 0.87% | 1.35% | 0.00% | 12.72% | 1.21% | 7.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATGSX and ATESX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGSX и ATESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор