Сравнение ATEX с MUU
ATEX (Anterix Inc.) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Over the past year, ATEX returned 354.13% vs 3034.71% for MUU. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATEX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEX показывает доходность 355.38%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
ATEX
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -6.25%
- 6 месяцев
- 266.02%
- С начала года
- 355.38%
- 1 год
- 354.13%
- 3 года*
- 49.84%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 16.22%
- Всё время*
- 8.48%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | $29.36M | $34.91M | $37.58M |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам ATEX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 355.38% | -28.82% | -7.84% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between ATEX and MUU is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEX vs. MUU — Ранг доходности на риск
ATEX
MUU
Сравнение ATEX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.63 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.73 | 45.22 | -30.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.09 | 143.78 | -100.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATEX и MUU
Максимальная просадка ATEX за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -75.07% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -68.07% | +43.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -55.06% | +46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -24.55% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 21.37% | -13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEX и MUU
Текущая волатильность для Anterix Inc. (ATEX) составляет 23.62%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что ATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.62% | 62.67% | -39.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.90% | 133.72% | -84.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.75% | 161.71% | -99.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.16% | 146.59% | -100.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 146.59% | -95.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEX и MUU
ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ATEX and MUU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to ATEX (23.62%). In terms of maximum drawdown, ATEX dropped -72.27% vs MUU's -75.07%.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs 5.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор