Сравнение ATEX с HSBH
ATEX (Anterix Inc.) is a stock, while HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) is Financials Equities fund tracking the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Over the past year, ATEX returned 354.13% vs 68.02% for HSBH. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATEX и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEX показывает доходность 355.38%, что значительно выше, чем у HSBH с доходностью 33.25%.
ATEX
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -6.25%
- 6 месяцев
- 266.02%
- С начала года
- 355.38%
- 1 год
- 354.13%
- 3 года*
- 49.84%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 16.22%
- Всё время*
- 8.48%
HSBH
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 19.01%
- С начала года
- 33.25%
- 1 год
- 68.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | $29.36M | $34.91M | $37.58M |
| $1.96M | $1.40M | $676.58K |
Сравнение доходности по годам ATEX и HSBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 355.38% | -26.52% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 33.25% | 39.95% |
Correlation
The correlation between ATEX and HSBH is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEX vs. HSBH — Ранг доходности на риск
ATEX
HSBH
Сравнение ATEX c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEX | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.48 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.73 | 4.62 | +10.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.09 | 16.91 | +26.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATEX и HSBH
Максимальная просадка ATEX за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEX | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -14.81% | -57.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -14.81% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -4.97% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -2.20% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 4.03% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEX и HSBH
Anterix Inc. (ATEX) имеет более высокую волатильность в 23.62% по сравнению с HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что ATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEX | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.62% | 7.55% | +16.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.90% | 20.06% | +28.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.75% | 24.10% | +37.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.16% | 22.92% | +23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 22.92% | +28.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEX и HSBH
ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 0.00% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
ATEX and HSBH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEX has higher volatility (23.62%) compared to HSBH (7.55%). In terms of maximum drawdown, ATEX dropped -72.27% vs HSBH's -14.81%.
ATEX currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEX и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор