Сравнение ATER с VTWAX

С начала года, ATER показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -1.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aterian, Inc. (ATER) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATER на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATER и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATER и VTWAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ATER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

Максимальная просадка ATER за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATER и VTWAX.

Aterian, Inc. (ATER) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ATER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.