Сравнение ATCL с XRMI
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. ATCL is actively managed, while XRMI is passively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $380.40K | $492.46K | $828.27K | |
| $231.37K | $159.10K | $183.23K |
Сравнение доходности по годам ATCL и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.87% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 3.69% |
Correlation
The correlation between ATCL and XRMI is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCL vs. XRMI — Ранг доходности на риск
ATCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение ATCL c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATCL | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и XRMI
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -15.31% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.01% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -5.74% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 5.56% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 6.87% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 6.87% | +0.76% |
Сравнение комиссий ATCL и XRMI
ATCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и XRMI
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности XRMI в 12.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.42% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and XRMI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ATCL.
XRMI has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 5.69% for ATCL.
They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор