Сравнение AT1S.L с ERNU.L
AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AT1S.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1S.L returned 2.11%/yr vs 4.30%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. AT1S.L charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1S.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1S.L торгуется в GBp, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AT1S.L показывает доходность 2.03%, а ERNU.L немного ниже – 1.94%.
AT1S.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение доходности по годам AT1S.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.03% | 10.47% | 9.80% | 1.39% | -11.03% | 3.09% | 5.25% | 16.25% | -3.05% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.94% | -2.44% | 7.39% | -0.34% | 13.44% | 1.53% | -2.16% | -0.16% | 3.36% |
Correlation
The correlation between AT1S.L and ERNU.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1S.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
AT1S.L
ERNU.L
Сравнение AT1S.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1S.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.91 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 2.31 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1S.L и ERNU.L
Максимальная просадка AT1S.L за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -41.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1S.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1S.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -41.55% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -4.43% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -9.54% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -14.92% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -3.94% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -18.44% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.75% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1S.L и ERNU.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) составляет 0.87%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что AT1S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1S.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.78% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 4.79% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 6.41% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 8.35% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 8.73% | +2.68% |
Сравнение комиссий AT1S.L и ERNU.L
AT1S.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1S.L и ERNU.L
Дивидендная доходность AT1S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности ERNU.L в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 6.00% | 5.91% | 6.29% | 6.12% | 6.02% | 4.36% | 5.31% | 5.45% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.35% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
AT1S.L and ERNU.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AT1S.L.
AT1S.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ERNU.L is Corporate Bonds. AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AT1S.L and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1S.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор