PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с XDWU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWC.DE с XDWU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE).

ASWC.DE и XDWU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. XDWU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и XDWU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и XDWU.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		7.96%38.30%39.36%14.35%
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		12.71%11.38%19.82%-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у XDWU.DE с доходностью 12.71%.

ASWC.DE

1 день
3.92%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.96%
6 месяцев
0.59%
1 год
27.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWU.DE

1 день
1.40%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.71%
6 месяцев
14.75%
1 год
20.47%
3 года*
14.17%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с WELD.DEXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с VWRL.ASXDWU.DE с VPUXDWU.DE с 2B7A.DE

Сравнение комиссий ASWC.DE и XDWU.DE

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XDWU.DE в 0.25%.

ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Доходность на риск

ASWC.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DEXDWU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.92

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.12

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.72

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. XDWU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWU.DE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и XDWU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DEXDWU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.60

+1.33

Корреляция

Корреляция между ASWC.DE и XDWU.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и XDWU.DE

Ни ASWC.DE, ни XDWU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и XDWU.DE

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки XDWU.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и XDWU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWC.DEXDWU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-33.61%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.73%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-1.03%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.04%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.41%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и XDWU.DE

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWC.DEXDWU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.30%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

8.82%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

14.20%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

13.98%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.11%

+3.92%