Сравнение ASWC.DE с RIO.L
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while RIO.L (Rio Tinto PLC) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs 78.99% for RIO.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и RIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 31.65%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 31.65%
- 6 месяцев
- 44.20%
- 1 год
- 78.99%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и RIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 31.65% | 27.74% | -9.20% | 17.41% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and RIO.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. RIO.L — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
RIO.L
Сравнение ASWC.DE c RIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | RIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 5.77 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 22.23 | -19.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.04 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.27 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и RIO.L
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и RIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -86.23% | +73.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.62% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -8.53% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -20.82% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.53% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и RIO.L
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 10.91% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 21.70% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 25.86% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 27.42% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 29.38% | -10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и RIO.L
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and RIO.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и RIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор