Сравнение ASWC.DE с ESGP.DE
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while ESGP.DE is a Gold fund tracking the VettaFi Gold Miners Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASWC.DE returned 35.52%/yr vs 11.10%/yr for ESGP.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и ESGP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у ESGP.DE с доходностью 11.42%.
ASWC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -1.32%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 35.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и ESGP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 12.80% | 38.30% | 39.36% | 14.37% |
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 11.42% | 5.79% | 12.94% | 2.42% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and ESGP.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
ESGP.DE
Сравнение ASWC.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASWC.DE | ESGP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.39 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 6.77 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и ESGP.DE
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и ESGP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -20.50% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -6.31% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.64% | -20.50% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -0.06% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -5.22% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 2.23% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и ESGP.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 2.11% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 8.96% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 11.56% | +18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 14.43% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 14.43% | +8.46% |
Сравнение комиссий ASWC.DE и ESGP.DE
ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и ESGP.DE
Ни ASWC.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and ESGP.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASWC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASWC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
ASWC.DE is categorized as Aerospace & Defense, while ESGP.DE is Gold. ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.60% for ESGP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и ESGP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор