Сравнение ASTX с SJLD
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while SJLD is a Short-Term Bond fund actively managed by SanJac Alpha. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for SJLD.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и SJLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -52.35%, что значительно ниже, чем у SJLD с доходностью 1.71%.
ASTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -60.80%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и SJLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -52.35% | 63.68% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.71% | 2.70% |
Correlation
The correlation between ASTX and SJLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. SJLD — Ранг доходности на риск
ASTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SJLD
Сравнение ASTX c SJLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | SJLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и SJLD
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.72%, что больше максимальной просадки SJLD в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и SJLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.72% | -1.04% | -79.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.72% | -0.16% | -80.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.59% | -0.12% | -45.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и SJLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.01% | 1.98% | +212.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.01% | 1.93% | +212.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.01% | 1.93% | +212.08% |
Сравнение комиссий ASTX и SJLD
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SJLD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и SJLD
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 4.43% | 3.74% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and SJLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SJLD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SJLD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
SJLD has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while SJLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Tradr and SanJac Alpha. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.35% for SJLD.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и SJLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор