PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTI с VNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASTI с VNDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASTI (Ascent Solar Technologies Inc.) and VNDA (Vanda Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. ASTI operates in Solar (Technology), while VNDA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ASTI returned -78.17%/yr vs -5.63%/yr for VNDA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASTI и VNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ascent Solar Technologies Inc. (ASTI) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASTI показывает доходность 68.13%, что значительно выше, чем у VNDA с доходностью -30.95%. За последние 10 лет акции ASTI уступали акциям VNDA по среднегодовой доходности: -78.17% против -5.63% соответственно.

ASTI

1 день
-22.01%
1 месяц
57.76%
С начала года
68.13%
6 месяцев
301.74%
1 год
318.79%
3 года*
-85.75%
5 лет*
-92.16%
10 лет*
-78.17%

VNDA

1 день
-0.65%
1 месяц
-19.44%
С начала года
-30.95%
6 месяцев
15.56%
1 год
38.72%
3 года*
0.16%
5 лет*
-19.58%
10 лет*
-5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASTI и VNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTI
Ascent Solar Technologies Inc.		68.13%25.69%-96.24%-99.73%-86.96%-68.75%7,900.00%-99.32%1,544.44%-68.97%
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.		-30.95%84.13%13.51%-42.90%-52.90%19.41%-19.93%-37.20%71.91%-4.70%

Correlation

The correlation between ASTI and VNDA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2006 г.

0.09

The correlation between ASTI and VNDA shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTI:

$55.07M

VNDA:

$362.11M

EPS

ASTI:

-$2.15

VNDA:

-$4.05

Коэффициент P/S

ASTI:

236.63

VNDA:

1.65

Коэффициент P/B

ASTI:

3.29

VNDA:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

ASTI:

$113.09K

VNDA:

$217.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTI:

-$757.46K

VNDA:

$154.79M

EBITDA (12 мес.)

ASTI:

-$7.98M

VNDA:

-$146.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ascent Solar Technologies Inc.

Vanda Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с ASTI:
ASTI с GPCRASTI с PLRZASTI с ABATASTI с RDWASTI с ALTASTI с LUNRASTI с CRML
Часто сравнивают с VNDA:
VNDA с NVDYVNDA с AMDVNDA с PLTRVNDA с GPCRVNDA с ABATVNDA с ALTVNDA с CRML

Доходность на риск

ASTI vs. VNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTI
Ранг доходности на риск ASTI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VNDA
Ранг доходности на риск VNDA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNDA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNDA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNDA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNDA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNDA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTI c VNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ascent Solar Technologies Inc. (ASTI) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTIVNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.48

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.34

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

1.04

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

2.34

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTI vs. VNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTI на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VNDA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTI и VNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTIVNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.48

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

-0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.01

0.00

Просадки

Сравнение просадок ASTI и VNDA

Максимальная просадка ASTI за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VNDA в -98.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTI и VNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASTIVNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.42%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.08%

-37.34%

-24.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.96%

-49.25%

-50.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-84.29%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-89.26%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-80.77%

-19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.37%

-65.08%

-25.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.42%

16.60%

+19.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTI и VNDA

Ascent Solar Technologies Inc. (ASTI) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что ASTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASTIVNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.45%

17.65%

+30.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

139.22%

67.06%

+72.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.09%

81.43%

+137.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

161.89%

60.42%

+101.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8,953.15%

55.65%

+8,897.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTI и VNDA

Ни ASTI, ни VNDA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTI и VNDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ascent Solar Technologies Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
51.94K
51.72M
(ASTI) Общая выручка
(VNDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASTI and VNDA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTI has higher volatility (48.45%) compared to VNDA (17.65%). In terms of maximum drawdown, ASTI dropped -100.00% vs VNDA's -98.42%.

ASTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASTI и VNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор