PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTC с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASTC с MRVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASTC (Astrotech Corporation) and MRVL (Marvell Technology Group Ltd.) are both stocks. ASTC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ASTC returned -18.11%/yr vs 42.37%/yr for MRVL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASTC и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astrotech Corporation (ASTC) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASTC показывает доходность 1,011.27%, что значительно выше, чем у MRVL с доходностью 272.81%. За последние 10 лет акции ASTC уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: -18.11% против 42.37% соответственно.

ASTC

1 день
-4.59%
1 месяц
1,249.12%
С начала года
1,011.27%
6 месяцев
1,035.89%
1 год
562.93%
3 года*
49.97%
5 лет*
1.16%
10 лет*
-18.11%

MRVL

1 день
4.90%
1 месяц
87.51%
С начала года
272.81%
6 месяцев
222.66%
1 год
378.56%
3 года*
76.60%
5 лет*
45.96%
10 лет*
42.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASTC и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTC
Astrotech Corporation		1,011.27%-48.51%-20.85%-15.02%-51.03%-61.58%-1.67%-62.26%42.39%-55.33%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		272.81%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between ASTC and MRVL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTC:

$64.44M

MRVL:

$282.67B

EPS

ASTC:

-$8.43

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/S

ASTC:

63.86

MRVL:

31.67

Коэффициент P/B

ASTC:

5.30

MRVL:

15.52

Общая выручка (12 мес.)

ASTC:

$1.01M

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTC:

$5.00K

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

ASTC:

-$12.82M

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astrotech Corporation

Marvell Technology Group Ltd.

Часто сравнивают с ASTC:
ASTC с NBIS
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

ASTC vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTC
Ранг доходности на риск ASTC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTC: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTC c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astrotech Corporation (ASTC) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTCMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
5.71

-4.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.37
5.02

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.18

1.66

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

14.47

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

33.69

-18.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTC vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTC на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 5.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTC и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTCMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

5.71

-4.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.76

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.83

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.24

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ASTC и MRVL

Максимальная просадка ASTC за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTC и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASTCMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-91.60%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.77%

-26.36%

-37.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.39%

-60.79%

-24.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.56%

-61.88%

-32.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.31%

-61.88%

-37.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

0.00%

-99.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.79%

-46.78%

-42.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.16%

11.30%

+25.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTC и MRVL

Astrotech Corporation (ASTC) имеет более высокую волатильность в 197.10% по сравнению с Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) с волатильностью 32.84%. Это указывает на то, что ASTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASTCMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

197.10%

32.84%

+164.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

219.25%

50.62%

+168.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

494.55%

67.00%

+427.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

226.29%

60.94%

+165.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

208.33%

51.39%

+156.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTC и MRVL

ASTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTC
Astrotech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.08%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTC и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astrotech Corporation и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
342.00K
2.42B
(ASTC) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASTC and MRVL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTC has higher volatility (197.10%) compared to MRVL (32.84%). In terms of maximum drawdown, ASTC dropped -99.99% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASTC и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор