PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRAX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASRAX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ASRAX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASRAX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund		1.87%7.08%-2.68%11.90%-20.93%19.97%-5.10%15.50%-4.33%8.78%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 2.65% против 5.31% соответственно.

ASRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.87%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.36%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.65%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Real Estate Income Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с ASRAX:
ASRAX с SPHDASRAX с VNQASRAX с ACEIXASRAX с ACSTXASRAX с CREMXASRAX с FESIXASRAX с FRIFX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERX

Сравнение комиссий ASRAX и FRIRX

ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.

ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

ASRAX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRAX
Ранг доходности на риск ASRAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRAX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRAXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.98

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.30

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.14

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

4.76

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRAX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIRX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRAX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRAXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.98

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.79

-0.60

Корреляция

Корреляция между ASRAX и FRIRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRAX и FRIRX

Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund		2.57%2.71%3.58%2.96%2.38%1.89%2.32%5.57%3.51%3.45%4.49%5.79%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок ASRAX и FRIRX

Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRAXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.52%

-34.50%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-4.30%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-18.18%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-34.50%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.71%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-3.30%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.03%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRAX и FRIRX

Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRAXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.66%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

2.84%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

4.91%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

6.53%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

9.49%

+3.80%