Сравнение ASRAX с FESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ASRAX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASRAX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund	0.28%	7.08%	-2.68%	11.90%	-20.93%	19.97%	-5.10%	15.50%	-4.33%	8.53%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	-0.59%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, ASRAX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью -0.59%.

ASRAX

1 день: 0.12%

1 месяц: -8.70%

С начала года: 0.28%

6 месяцев: -0.51%

1 год: 7.07%

3 года*: 4.47%

5 лет*: 1.17%

10 лет*: 2.49%

FESIX

1 день: 0.40%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: -3.03%

1 год: -0.09%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 2.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Real Estate Income Fund

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с ASRAX:

ASRAX с SPHD ASRAX с VNQ ASRAX с FSRNX ASRAX с VADAX ASRAX с VRTPX ASRAX с ACEIX ASRAX с ACSTX

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с JERIX

Сравнение комиссий ASRAX и FESIX

ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

ASRAX

Invesco Global Real Estate Income Fund

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

ASRAX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRAX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASRAX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	0.05	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.88	0.19	+0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.03	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.72	0.04	+0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.74	0.15	+2.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRAX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRAX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRAX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASRAX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	0.05	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	0.14	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.14	+0.04

Корреляция

Корреляция между ASRAX и FESIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRAX и FESIX

Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FESIX в 3.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund	2.61%	2.71%	3.58%	2.96%	2.38%	1.89%	2.32%	5.57%	3.51%	3.45%	4.49%	5.79%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.11%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASRAX и FESIX

Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASRAX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.52%	-44.22%	-20.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.09%	-12.48%	+3.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.35%	-34.51%	+8.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.70%	-11.69%	+2.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.28%	-11.53%	-0.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.40%	3.20%	-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRAX и FESIX

Текущая волатильность для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASRAX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.95%	4.26%	-0.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.50%	9.16%	-1.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.20%	16.44%	-4.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.74%	18.93%	-6.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.28%	21.86%	-8.58%

Сравнение ASRAX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности ASRAX и FESIX

Сравнение доходности по годам ASRAX и FESIX

Доходность по периодам

ASRAX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASRAX и FESIX

Доходность на риск

ASRAX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

ASRAX

FESIX

Сравнение ASRAX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASRAX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRAX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок ASRAX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASRAX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)