Сравнение ASRAX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASRAX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 1.87% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 2.65% против 7.54% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.65%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASRAX и AIGYX
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
ASRAX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
ASRAX
AIGYX
Сравнение ASRAX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 4.05 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ASRAX и AIGYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и AIGYX
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.57% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и AIGYX
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASRAX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -79.94% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.30% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -31.20% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -43.10% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.16% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -12.49% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.76% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и AIGYX
Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.43% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASRAX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.64% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.19% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 16.14% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 20.72% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 21.94% | -8.65% |