PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASND с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASND с JPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASND (Ascendis Pharma A/S) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. ASND operates in Biotechnology (Healthcare), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ASND returned 32.98%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASND и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ascendis Pharma A/S (ASND) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASND показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции ASND превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 32.98% против 19.77% соответственно.

ASND

1 день
0.09%
1 месяц
-5.21%
С начала года
1.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
24.31%
3 года*
33.41%
5 лет*
10.71%
10 лет*
32.98%

JPM

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.68%
1 год
15.18%
3 года*
31.87%
5 лет*
15.45%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASND и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASND
Ascendis Pharma A/S		1.66%54.89%9.31%3.13%-9.22%-19.34%19.88%122.06%56.39%97.92%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-5.73%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between ASND and JPM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2015 г.

0.15

The correlation between ASND and JPM shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASND:

$13.99B

JPM:

$840.48B

EPS

ASND:

$8.08

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

ASND:

26.83

JPM:

14.27

Коэффициент PEG

ASND:

0.12

JPM:

1.58

Коэффициент P/S

ASND:

15.67

JPM:

2.95

Коэффициент P/B

ASND:

28.64

JPM:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

ASND:

$867.51M

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASND:

$764.89M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

ASND:

-$6.94M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ascendis Pharma A/S

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с ASND:
ASND с FINVASND с AAPLASND с TGTXASND с ELEZYASND с HSHPASND с ARA.TOASND с MKA.L
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

ASND vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASND
Ранг доходности на риск ASND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASND: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASND: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASND: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASND c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ascendis Pharma A/S (ASND) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASNDJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.71

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.06

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.99

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

2.36

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASND vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASND на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASND и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASNDJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ASND и JPM

Максимальная просадка ASND за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASND и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASNDJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.72%

-76.16%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-15.47%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.15%

-24.42%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.46%

-38.77%

-21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.72%

-43.63%

-18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-9.63%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-17.62%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

6.46%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ASND и JPM

Ascendis Pharma A/S (ASND) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ASND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASNDJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

6.39%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.38%

17.16%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

21.41%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.59%

24.41%

+24.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.36%

27.37%

+23.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASND и JPM

ASND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASND
Ascendis Pharma A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASND и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ascendis Pharma A/S и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
250.66M
73.66B
(ASND) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASND and JPM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASND has higher volatility (15.06%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, ASND dropped -61.72% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASND и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор