Сравнение ASMU с TERG
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- -13.47%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -24.05%
- 1 месяц
- -17.50%
- С начала года
- 147.09%
- 6 месяцев
- 125.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и TERG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 17.08% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | -4.29% |
Correlation
The correlation between ASMU and TERG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ASMU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 5.17 | -4.49 |
Просадки
Сравнение просадок ASMU и TERG
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -49.52% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -37.02% | +23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -13.92% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.32% | 142.53% | -45.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.32% | 142.53% | -45.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.32% | 142.53% | -45.21% |
Сравнение комиссий ASMU и TERG
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и TERG
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.17% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and TERG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор