Сравнение ASMU с DBC
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. ASMU is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам ASMU и DBC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 11.56% |
Correlation
The correlation between ASMU and DBC is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. DBC — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение ASMU c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и DBC
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -76.36% | +41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -30.33% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -46.17% | +34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 18.45% | +85.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 19.25% | +85.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 17.82% | +86.49% |
Сравнение комиссий ASMU и DBC
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и DBC
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DBC в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.76% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and DBC have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
DBC has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.51% for ASMU.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор