Сравнение ASMU с COMT
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. ASMU is actively managed, while COMT is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам ASMU и COMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 13.54% |
Correlation
The correlation between ASMU and COMT is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. COMT — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение ASMU c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и COMT
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -51.89% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -16.10% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -24.00% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 21.19% | +83.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 21.17% | +83.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 18.88% | +85.43% |
Сравнение комиссий ASMU и COMT
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и COMT
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности COMT в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.29% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and COMT have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
COMT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 0.51% for ASMU.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор