Сравнение ASMU с BNO
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. ASMU is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам ASMU и BNO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 28.51% |
Correlation
The correlation between ASMU and BNO is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. BNO — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение ASMU c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и BNO
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -87.06% | +52.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -30.35% | +20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -40.09% | +28.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 41.00% | +63.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 35.72% | +68.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 36.70% | +67.61% |
Сравнение комиссий ASMU и BNO
ASMU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и BNO
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and BNO have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
ASMU has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for BNO.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and USCF Investments. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор