Сравнение ASMNX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMNX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMNX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 1.15% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 25.69% | -12.36% | 17.21% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMNX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции ASMNX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 11.15% против 9.83% соответственно.
ASMNX
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 11.15%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMNX и VRTGX
ASMNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
ASMNX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
ASMNX
VRTGX
Сравнение ASMNX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMNX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.46 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.54 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.21 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMNX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ASMNX и VRTGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMNX и VRTGX
Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 7.96% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ASMNX и VRTGX
Максимальная просадка ASMNX за все время составила -42.57%, примерно равная максимальной просадке VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMNX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMNX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.57% | -41.97% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.80% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -40.48% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -41.97% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -11.16% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -10.53% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.36% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMNX и VRTGX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что ASMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMNX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 8.82% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 16.59% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 25.39% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 24.53% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 24.45% | +1.98% |