PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASMNX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMNX с ETEGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ASMNX charges 0.88%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETEGX

1 день
0.21%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
1.69%
С начала года
8.38%
1 год
3.82%
3 года*
5.59%
5 лет*
3.88%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMNX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.38%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between ASMNX and ETEGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.87

Over the past year, the correlation between ASMNX and ETEGX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с VISGXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с AQRIXASMNX с EMCAXASMNX с CMCIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с RYWCXETEGX с ETMGXETEGX с FGROXETEGX с NBMIXETEGX с BIASXETEGX с BUFOXETEGX с ^GSPC

Доходность на риск

ASMNX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMNXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.26

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.06

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.72

—

ASMNX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и ETEGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMNXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-67.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.30%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и ETEGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMNXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.79%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.80%

—

Сравнение комиссий ASMNX и ETEGX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и ETEGX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности ETEGX в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		7.59%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

ASMNX and ETEGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMNX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор