Сравнение ASMNX с CTSIX
ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ASMNX charges 0.88%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.
Доходность
Сравнение доходности ASMNX и CTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMNX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTSIX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 34.07%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 60.22%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMNX и CTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 17.21% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 8.73% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 34.07% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ASMNX and CTSIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between ASMNX and CTSIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMNX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск
ASMNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTSIX
Сравнение ASMNX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMNX | CTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMNX и CTSIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMNX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -50.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.59% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -20.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMNX и CTSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMNX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.36% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.93% | — |
Сравнение комиссий ASMNX и CTSIX
ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMNX и CTSIX
Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 7.75% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMNX and CTSIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASMNX и CTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор