PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с AQGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMNX с AQGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) and AQGIX (AQR Global Equity Fund) are both mutual funds - ASMNX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AQR Funds, while AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR Funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMNX charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for AQGIX.

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AQGIX

1 день
0.00%
1 месяц
7.25%
С начала года
13.92%
6 месяцев
16.06%
1 год
34.03%
3 года*
28.48%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMNX и AQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.92%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%

Correlation

The correlation between ASMNX and AQGIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.78

The correlation between ASMNX and AQGIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

AQR Global Equity Fund

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с VISGXASMNX с AQRIXASMNX с CMCIXASMNX с EMCAX
Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с RICGXAQGIX с DHAMXAQGIX с QIACXAQGIX с SPYAQGIX с QAIAQGIX с ARTGX

Доходность на риск

ASMNX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASMNX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMNXAQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и AQGIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMNXAQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.47%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и AQGIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMNXAQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.32%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.96%

—

Сравнение комиссий ASMNX и AQGIX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и AQGIX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности AQGIX в 11.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		11.57%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%

Часто задаваемые вопросы

ASMNX and AQGIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMNX и AQGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор