Сравнение ASML с SXR8.DE
ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 15.23%/yr for SXR8.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 36.00% против 15.23% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
SXR8.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам ASML и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.26% | 18.24% | 24.75% | 26.34% | -19.03% | 29.64% | 17.24% | 31.65% | -5.70% | 21.76% |
Correlation
The correlation between ASML and SXR8.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.44 |
The correlation between ASML and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
ASML
SXR8.DE
Сравнение ASML c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 2.83 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 11.70 | +9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и SXR8.DE
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -34.26% | -55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -8.57% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -19.47% | -25.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -24.36% | -32.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -34.26% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -2.26% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -5.49% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.08% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и SXR8.DE
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 3.34% | +13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 8.46% | +26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 11.81% | +30.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 15.91% | +26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 16.34% | +22.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и SXR8.DE
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASML and SXR8.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор