PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMG с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMG с GGLL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).

ASMG и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMG и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMG и GGLL

2026 (YTD)2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		40.33%63.67%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		-18.90%123.51%

Доходность по периодам

С начала года, ASMG показывает доходность 40.33%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.

ASMG

1 день
10.26%
1 месяц
-19.89%
С начала года
40.33%
6 месяцев
61.13%
1 год
199.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с AGQASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с PLTGASMG с URAAASMG с AMDG
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с MSFTGGLL с TSLA

Сравнение комиссий ASMG и GGLL

ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Доходность на риск

ASMG vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMG c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMGGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

3.08

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.47

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

4.88

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

18.04

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMG vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGLL равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMG и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMGGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.08

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.75

+0.46

Корреляция

Корреляция между ASMG и GGLL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMG и GGLL

Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности GGLL в 5.63%

TTM2025202420232022
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		7.98%11.20%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок ASMG и GGLL

Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и GGLL.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMGGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-52.81%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-38.39%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-32.09%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-15.49%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

10.38%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMG и GGLL

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 30.09% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMGGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.09%

18.25%

+11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.83%

39.37%

+19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.10%

60.98%

+22.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.32%

55.13%

+27.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.32%

55.13%

+27.19%